Backtesting تجارة استراتيجيات R

Backtesting كسر Backtesting عندما backtest نظرية، والنتائج التي تحققت تعتمد اعتمادا كبيرا على تحركات فترة اختبار. Backtesting نظرية تفترض أن ما يحدث في الماضي سوف يحدث في المستقبل، وهذا الافتراض يمكن أن يسبب المخاطر المحتملة لهذه الاستراتيجية. على سبيل المثال، لنفرض أنك تريد اختبار إستراتيجية تعتمد على فكرة أن الاكتتابات الإنترنت يتفوق على السوق بشكل عام. لو كنت لاختبار هذه الاستراتيجية خلال السنوات طفرة الدوت كوم في أواخر 90s، فإن استراتيجية يتفوق على السوق بشكل كبير. ومع ذلك، في محاولة الاستراتيجية نفسها بعد انفجار فقاعة شأنه أن يؤدي إلى عودة الكئيبة. كما كنت ليرة لبنانية سماع كثير من الأحيان: الأداء في الماضي لا يضمن بالضرورة عائدات مستقبلية. في سياق التحليل الفني، هو عملية تعديل. التحيز إنشاؤها عن طريق استخدام المعلومات أو البيانات في الدراسة أو. وهناك مجموعة من الأوراق المالية التي تشترك في سمة مشتركة مثل. بيع وشراء الأسهم وفقا لشاشة على أساس محدد سلفا. ملمحة المحيطة استخدام بيانات السلاسل الزمنية التي. استراتيجية استراتيجية الاستثمار الذي لا يتطلب أي صافي النقدية في. ونحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد صقل استراتيجيات التداول الحالية. إفعل ذلك بنفسك التداول يمكن أن يكون مجزيا جدا - على حد سواء نفسيا ولمحفظتك. جزء مهم من خطة التداول هو اختبار لتحديد ما يمكن أن تتوقعه من أدائها. سوف Backtesting وإلى الأمام اختبار الأداء تساعدك على التكهن بما اذا كان لديك خطة ستنجح. للأسف، لا توجد استراتيجية الاستثمار المثالية التي تضمن النجاح، ولكن يمكنك العثور على المؤشرات والاستراتيجيات التي من شأنها أن تعمل بشكل أفضل لموقفكم. الارتباط بين backtesting وإلى الأمام أداء نتائج الاختبارات يمكن أن تساعدك على تحسين نظام التداول الخاص بك. هذه الممارسة شائعة مع التجار من ذوي الخبرة والجدد، وأنها يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة. معرفة كيفية تجنب ذلك. تعتقد أنك قادر على الفوز على الشارع ونحن سوف تظهر لك كيفية اختبار قدراتك دون أن تفقد قميصك. وهناك العديد من المزايا لتداول استراتيجية مرآة، ولكن الأسواق ديناميكية، وبغض النظر عما إذا هناك دائما خطر من الخسائر. صناديق الاستثمار صناديق الاستثمار المتداولة استكشاف المنهجيات المستخدمة من قبل صناديق بيتا الذكية والأسباب استراتيجياتها لاختيار الأسهم قد لا يكون كل ما الذكية. صناديق الاستثمار صناديق الاستثمار المتداولة استكشاف التحديات التي تطرحها صناديق بيتا الذكية بشأن العناية الواجبة، بما في ذلك أساليب الملكية لاختيار الأسهم وممارسات الإدارة الفعالة. تعرف على القيمة المعرضة للخطر من محفظة وكيفية استخدامها backtesting لقياس دقة القيمة في حسابات المخاطر. استخدام قراءة الإجابة تعلم استراتيجيات التجار عندما رصدت نموذج القمة المزدوجة. هذا النمط هو شائع ويمكن أن تكون مربحة في حقوق المساهمين. قراءة الإجابة A زميل في العمل المذكورة مؤخرا 50/200 تتحرك استراتيجية متوسطة. ذهبت على الانترنت، واكتشفت أن هذا النظام يبدو. قراءة الجواب اكتشاف الفرق بين القيمة المعرضة للخطر، أو القيمة المعرضة للخطر، واختبار الإجهاد، وتعلم كيفية المفهومين يمكن استخدامها جنبا إلى جنب. قراءة الإجابة تعلم كيف ساهم المستثمرين إلى تمثال نصفي دوت كوم وكيف خدمات الإنترنت والاستثمار قد تغير منذ السوق. قراءة لرد على اختصار للمؤشر بورصة بومباي الحساسة (سينسيكس) - مؤشر بورصة بومباي للأوراق المالية (BSE). والسندات، وبدون تاريخ الاستحقاق. سندات دائمة لا يمكن استبدال ولكن تدفع دفق مستمر من الفائدة إلى الأبد. قليلا من ال. الأول من سلسلة من السنوات في المؤشر الاقتصادي أو المالي. ومن المقرر عقد سنة الأساس عادة إلى مستوى التعسفي من 1. السندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية. مؤشر 500 أسهم اختار لحجم السوق والسيولة وتجمع صناعة، من بين عوامل أخرى. ستاندرد بورز 500 تم تصميم. Backtesting: تفسير الماضي Backtesting هو عنصر أساسي للتنمية المتاجرة نظام فعالة. ويتم إنجاز ذلك عن طريق اعادة بناء، مع البيانات التاريخية، والحرف التي كانت ستحدث في الماضي باستخدام قواعد التي تحددها استراتيجية معينة. تقدم نتيجة الإحصاءات التي يمكن استخدامها لقياس مدى فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للتجار تحسين وتحسين استراتيجياتها، والعثور على أي عيوب فنية أو النظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقه على الأسواق الحقيقية. النظرية الأساسية هي أن أي استراتيجية التي عملت بشكل جيد في الماضي ومن المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس، فإن أي استراتيجية ضعيفا في الماضي ومن المرجح أن أداء ضعيفا في المستقبل. يأخذ هذا المقال نظرة على ما تستخدم التطبيقات إلى backtest، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية وضعه على استخدام البيانات وأدوات Backtesting يمكن أن توفر الكثير من ردود الفعل الإحصائي قيمة عن نظام معين. وتشمل بعض الإحصاءات backtesting العالمية: صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة مئوية. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي وقع الاختبار جي. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في backtest. تدابير تقلب - الحد الأقصى لنسبة ارتفاع أو انخفاض. المتوسطات - نسبة متوسط ​​الربح والخسارة المتوسطة، عقدت متوسط ​​القضبان. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو يتعرض إلى السوق). نسب - الانتصارات إلى خسائر النسبة. العائد السنوي - نسبة عودة أكثر من عام. محسوب المخاطر عودة - نسبة العائد كدالة للخطر. عادة، سوف البرمجيات backtesting واثنين من الشاشات التي تعتبر مهمة. أول يسمح للتاجر لتخصيص إعدادات backtesting. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من الفترة الزمنية لتكاليف العمولات. هنا مثال على مثل هذه الشاشة في AmiBroker: الشاشة الثانية هي تقرير النتائج backtesting الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك العثور على كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، وهنا مثال على هذه الشاشة في AmiBroker: بشكل عام، فإن معظم البرمجيات التجارية يحتوي على عناصر مماثلة. تتضمن بعض البرامج الراقية أيضا على وظائف إضافية لأداء التحجيم الموقف التلقائي، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما. الوصايا 10 وهناك العديد من العوامل التجار التركيز على عندما يتم backtesting استراتيجيات التداول. وهنا لائحة من الأشياء 10 الأكثر المهم أن نتذكر في حين backtesting: خذ بعين الاعتبار اتجاهات السوق واسعة في الإطار الزمني الذي تم اختباره على استراتيجية معينة. على سبيل المثال، إذا كانت استراتيجية backtested فقط من 1999-2000، فإنه قد لا تبلي بلاء حسنا في سوق هابطة. غالبا ما يكون فكرة جيدة لbacktest على مدى زمني طويل يشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. تأخذ بعين الاعتبار كون الذي حدث backtesting. على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام سوق واسعة مع الكون تتألف من أسهم شركات التكنولوجيا، قد تفشل في القيام بعمل جيد في مختلف القطاعات. وكقاعدة عامة، إذا كان يتم استهداف استراتيجية تجاه نوع معين من الأوراق المالية، والحد من الكون إلى أن النوع ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون واسع لأغراض الاختبار. تدابير تقلبات مهمة للغاية للنظر في تطوير نظام التداول. هذا ينطبق بشكل خاص على حسابات الاستدانة، التي تخضع لنداءات الهامش إذا قطرات الأسهم إلى ما دون نقطة معينة هذا. وينبغي أن يسعى التجار للحفاظ على أدنى مستوى التقلب من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال من وإلى رصيد معين. متوسط ​​عدد من الحانات عقد هو أيضا مهم جدا لمشاهدة عند وضع النظام التجاري. على الرغم من أن معظم برامج backtesting يشمل تكاليف اللجنة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أن عليك أن تتجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنا، ورفع متوسط ​​رقمك من الحانات التي عقدت يمكن أن تقلل من تكاليف اللجنة، وتحسين عائد العامة الخاصة بك. تعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأرباح أو الخسائر أعلى، في حين انخفضت التعرض يعني انخفاض الأرباح أو الخسائر أقل. ومع ذلك، في عام، انها فكرة جيدة للحفاظ على التعرض أقل من 70 من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال من وإلى رصيد معين. إحصائية متوسط-الربح / الخسارة، جنبا إلى جنب مع نسبة انتصارات إلى خسائر، يمكن أن تكون مفيدة لتحديد الأمثل التحجيم موقف وإدارة الأموال باستخدام تقنيات مثل كيلي الفرقان. (راجع إدارة الأموال عن طريق الفرقان كيلي.) يمكن للتجار اتخاذ مواقف أكبر وخفض التكاليف اللجنة من خلال زيادة متوسط ​​مكاسبهم وزيادة قدرتها نسبة انتصارات إلى خسائر. العائد السنوي هو المهم لأنه يستخدم كأداة لعودة نظام الصورة الاساسية مقابل فرص استثمارية أخرى. ومن المهم ليس فقط أن ننظر إلى العائد السنوي العامة، ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو نقصان خطر. ويمكن أن يتم هذا من خلال النظر في عودة المعدلة حسب المخاطر، التي تمثل مختلف عوامل الخطر. قبل أن يتم اعتماد نظام التداول، فإنه يجب أن يتفوق على كل فرص استثمارية أخرى لخطورة مساوية أو أقل من ذلك. Backtesting التخصيص أمر مهم للغاية. العديد من التطبيقات backtesting لها مدخلات للمبالغ العمولات، جولة (أو كسور) أحجام، وضع علامة الأحجام، متطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، والافتراضات انزلاق، قواعد التحجيم الموقف، وقواعد الخروج من نفس شريط (زائدة) وقف الإعدادات وأكثر من ذلك بكثير. تي س حصول على النتائج backtesting أدق، ط ر المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد وسيط التي سيتم استخدامها عندما يذهب النظام مباشرة. Backtesting يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى ما يعرف باسم الإفراط الأمثل. هذا هو شرط فيها يتم ضبطها نتائج الأداء للغاية حتى إلى الماضي أنها لم تعد كما دقيق في المستقبل. ومن المسلم به عموما فكرة جيدة لتنفيذ القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو حدد مجموعة من الأسهم المستهدفة، وليس هي الأمثل لدرجة أن القواعد لم تعد مفهومة من قبل الخالق. Backtesting ليست دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول. أحيانا تفشل الاستراتيجيات التي كان أداؤها جيدا في الماضي القيام بعمل جيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج في المستقبل. تأكد من تجارة الورق النظام الذي كان backtested بنجاح قبل الذهاب مباشرة للتأكد من أن الاستراتيجية لا يزال ساريا في الممارسة العملية. الاستنتاج Backtesting هي واحدة من أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد المتداولين على تحسين وتحسين استراتيجياتها، والعثور على أي عيوب فنية أو النظرية، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقه على أسواق العالم الحقيقي. الموارد Tradecision (tradecision) - الراقية نظام التداول AmiBroker التنمية (amibroker) - ميزانية تنمية تجارة نظام. Backtest متعددة الأصول. التناوب استراتيجيات التداول أريد أن أتحدث عن تنفيذ الاستراتيجيات التجارية التناوب باستخدام مكتبة backtesting في استراتيجية منهجية المستثمر الأدوات. والتناوب تجارة مفاتيح التخصيصات الاستثمارية طوال الوقت، تراهن على عدد قليل من أعلى مرتبة الأصول. على سبيل المثال، والترتيب لا يمكن أن تعتمد على القوة النسبية أو الزخم. وهناك أمثلة قليلة من استراتيجيات التداول التناوب (أو التكتيكية توزيع الأصول) هي: أريد أن توضح تجارة التناوب باستخدام استراتيجية أدخلت على شاشة المؤسسة في منصب استراتيجية قطاع ETF. كل شهر، وتستثمر هذه الاستراتيجية إلى اثنين من كبار من 21 صناديق الاستثمار المتداولة مرتبة حسب عوائد الشهر من 6. للحد من دوران، في الأشهر اللاحقة يتم الاحتفاظ مواقف ETF ما دامت هذه هي صناديق الاستثمار المتداولة في 6 الأعلى رتبة. قبل أن نتمكن من تنفيذ هذه الاستراتيجية، ونحن بحاجة لإنشاء اثنين من الروتين المساعد. أولا، دعونا ق خلق وظيفة من شأنها تحديد المناصب العليا N لكل فترة: المقبل، دعونا ق خلق وظيفة من شأنها تحديد المناصب العليا N لكل فترة والاحتفاظ بها حتى تكون أقل رتبة KeepN: الآن نحن مستعدون ل تنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام مكتبة backtesting في أدوات المستثمر المنهجية: هناك العديد من الطرق لتحسين هذه الاستراتيجية. وهنا لائحة عينة من سائل إضافية للنظر: النظر في مجموعة متنوعة من أساليب الترتيب. أي. 1/2/3/6/12 عوائد الشهر ومجموعاتها، المخاطر تعديل التصنيف. للسيطرة على عمليات السحب وزيادة الأداء النظر في آلية توقيت كما وردت في نهج الكمي لتوزيع الأصول التكتيكية التي كتبها م فابر (2006). النظر في الكون الأصول المختلفة. تتضمن صناديق الاستثمار المتداولة التي هي أقل ارتباطا إلى أصول أخرى، مثل السلع، الدخل الثابت، وأسواق الأسهم الدولية. على سبيل المثال، لديها نظرة على آخر استراتيجية واحدة البلد الدولية. الحدود الوحيد هو خيالك. وأوصى أيضا القيام بتحليل الحساسية خلال وضع الاستراتيجيات الخاصة بك للتأكد من الخاص بك لا overfitting البيانات. لعرض كامل شفرة المصدر لهذا المثال، يرجى إلقاء نظرة على وظيفة bt. rotational. trading. test () في bt. test. r في جيثب. لا يفوتون تحديث الاشتراك في R-المدونين لتلقي رسائل البريد الإلكتروني مع كل المشاركات البحث. (لن ترى هذه الرسالة مرة أخرى.)