النظام Trading Strategy Based On A تحويل نموذج

التداول باستخدام GARCH تقلب التوقعات الكم الممول كتب على نظام المادة مثيرة للاهتمام تبديل النظام عن طريق توقعات تقلب. وتقدم هذه المقالة خوارزمية أنيقة للتبديل بين متوسط-الارتداد والاستراتيجيات التالية الاتجاه على أساس تقلبات السوق. يتم فحص اثنين من النموذج: واحد باستخدام التقلبات التاريخية وآخر باستخدام توقعات GARCH (1،1) تقلب. وعلى غرار الاستراتيجية المتوسطة-الارتداد مع مؤشر القوة النسبية (2): لونغ عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية (2)، وقصيرة على خلاف ذلك. وعلى غرار الاستراتيجية التالية الاتجاه مع المتوسط ​​المتحرك 50/200 كروس: طويل عند المتوسط ​​المتحرك (50) SMA (200)، وقصيرة على خلاف ذلك. أريد إظهار كيفية تنفيذ هذه الأفكار باستخدام مكتبة backtesting في أدوات المستثمر المنهجية. بعد الأحمال كود الأسعار التاريخية من ياهو خطيبها ويقارن أداء وعقد شراء، متوسطات بالسحب، واستراتيجيات التالية تريند باستخدام مكتبة backtesting في أدوات المستثمر المنهجية: المقبل، دعونا ق خلق استراتيجية التبديل بين متوسط-الارتداد و استراتيجيات تقوم على تقلبات السوق التاريخية التالية الاتجاه. المقبل، دعونا ق خلق توقعات تقلب GARCH (1،1). أوصي قراءة المقالات التالية لمن يريد أن يجد ما هو GARCH كل شيء عن أو لتحديث معارفهم: GARCH (1،1) من قبل ديفيد هاربر مقال افتتاحية جيدة جدا مع الكثير من المخططات البصرية. القضايا العملية في أحادي المتغير GARCH النمذجة التي كتبها يوسف الجلبي، D. فورتز خطوة بخطوة مثال GARCH المناسب (1،1) نموذج مع رمز R الكامل. مقدمة بسيطة لGARCH من الكم الممول هو عبارة عن سلسلة من المشاركات التي تذهب في لتفاصيل وافتراضات GARCH وEGARCH. هناك عدد قليل من حزم R لتتناسب مع نماذج GARCH. وسوف تنظر ظيفة GARCH من حزمة tseries وظيفة garchFit من حزمة fGarch. وظيفة GARCH من حزمة tseries سريعة ولكنها لا تجد دائما الحل. وظيفة garchFit من حزمة fGarch أبطأ ولكن لا تتلاقى أكثر اتساقا. للتدليل على الفرق بين سرعة وظيفة GARCH وظيفة garchFit أنا خلقت معيارا بسيط: وظيفة garchFit هي في المتوسط ​​6 مرات أبطأ من وظيفة GARCH. حتى على التنبؤ تقلب سوف أحاول أن استخدام وظيفة GARCH كلما كان يمكن العثور على وظيفة حل وgarchFit خلاف ذلك. والآن، دعونا ق خلق استراتيجية التبديل بين متوسط-الارتداد والاستراتيجيات التالية الاتجاه على أساس GARCH توقعات (1،1) تقلب. استراتيجية التحول يستخدم GARCH (1،1) توقعات تقلب أداء أفضل قليلا من تلك التي تستخدم التقلبات التاريخية. هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن أن تتخذ لدمج التنبؤ في نماذج واستراتيجيات التداول. R يحتوي على مجموعة غنية جدا من حزم لنموذج وتوقع السلاسل الزمنية. وفيما يلي بعض الأمثلة التي وجدت للاهتمام: لعرض التعليمات البرمجية المصدر الكامل لهذا المثال، يرجى إلقاء نظرة على وظيفة bt. volatility. garch () في bt. test. r في جيثب. لا يفوتون تحديث الاشتراك في R-المدونين لتلقي رسائل البريد الإلكتروني مع كل المشاركات البحث. (لن ترى هذه الرسالة مرة أخرى.) ماركو النحل، قسم الاقتصاد والإدارة، جامعة ترينتو جوليو غاتي، قسم الاقتصاد والإدارة، جامعة ترينتو استراتيجية أزواج التداول على العقود الآجلة للطاقة والزراعية ومؤشر يتم تطويرها. تستخدم استراتيجية معلمات مختلفة وفقا لنظام تقلب الكشف باستخدام عتبة تقييمها بطريقتين، وهما عن طريق مزيج من اثنين من كثافة جاوس ونموذج التحول ماركوف. ويتم تقييم الأداء باستخدام إطارات زمنية مختلفة والمرشحات. عندما يرتبط إلى التكامل المشترك، هذه الخوارزمية الاستثمار يعطي نسبة شارب أكبر فيما يتعلق بأساليب كلاسيكية من ناحية أخرى، المرشح ارتباط لا يعمل بشكل جيد مع الخوارزمية نظام التبديل. قيمة التداول النسبي، وضعت في منتصف 80s من القرن 20 عشر من قبل فريق من نونزيو تارتاليا بقيادة (Gatev وآخرون، 2006)، ويعمل حاليا واحدة من الاستراتيجيات marketneutral الأكثر شعبية. النسخة الأساسية يستخدم على بعد الرجوع متوسط ​​technique1 التي تنص على القصير أصل واحد وشراء واحد آخر عندما تتباعد، تعول على توازن على المدى الطويل وعلى التقارب المستقبلي للأصول اثنين. بذلك، ومن المتوقع أن تكون ثابتة في القيمة السوقية للمحفظة الناتجة عن ذلك. هناك المئات من أزواج مع هذه الخصائص: على سبيل المثال، واثنين من الشركات العاملة في نفس القطاع، مع القيم الأساسية مماثلة (مثل شركة بيبسي كولا وكوكا كولا)، وسعر سلعة والشركة التي تستخرج أو تنتج المنتجات المكررة (النفط وغازبروم)، والعقود الآجلة مع نفس الأصل ولكن مع انتهاء مختلفة (انتشار التقويم) والسندات ذات آجال استحقاق مختلفة، وهلم جرا. منذ تطبيق استراتيجيات القيمة النسبية، وقد بدأت العديد من التجار استخدامها. في الوقت الحاضر، مع تطور التكنولوجيا وزيادة القدرة الحاسوبية، اعتمدت العديد من صناديق التحوط وشركات الملكية التجارية خوارزميات التداول بناء على هذه الفكرة. أعطت الكتاب مختلف التعاريف الرسمية للموازنة الإحصائية (انظر، على وجه الخصوص، أفيلانيدا ولي، 2010 وهوجان وآخرون 2004). بشكل عام، يمكن اعتبار هذه النماذج على أنها مزيج من استراتيجية موازنة نقية واستراتيجية بالعودة المتوسط. الفرق بين التحكيم نقية والإحصائية هو أن هذا الأخير لديه دعم معظمهم التجريبية، بينما يستند أولا على الاعتبارات النظرية. وبعبارة أخرى، في حين تعتمد موازنة النقية في النماذج الرياضية التي يمكن عندئذ أن تستخدم في الممارسة، وأساليب المراجحة الإحصائية ونقاط الانطلاق في الدلائل الاقتصادية والتجريبية على أساس سلوك أسعار الأصول، ومحاولة لنموذج وفقا لمنظور استثماري. ويمكن أيضا التمييز تلخيصها بالقول إن احتمال فقدان المال في استراتيجية موازنة نقية يجب أن يكون صفرا، بينما مع نموذج المراجحة الإحصائية احتمال هو الصفر فقط في فترة زمنية لا نهائية. وبعبارة أخرى، هناك احتمال إيجابي من خسائر في فترة زمنية محدودة (هوجان وآخرون 2004). قيمة التداول النسبي هو مخطط الاستثمار التي تركز على التسعير النسبي بدلا من التسعير مطلقا. بينما يحاول الأخيرة لتطوير أساليب تستند إلى نماذج التدفقات النقدية المخصومة، والتسعير النسبي يركز على أسعار الأصول فيما يتعلق أخرى. القاعدة الرئيسية هي أن سلعتين أو أصول بديلة لها ليتم بيعها في نفس السعر، والتي لا يعرف مقدما (Gatev وآخرون 2006). ويمكن أيضا أن تكون ذات صلة استراتيجية أزواج التداول إلى التوازن نماذج أو طرق القيمة النسبية لتسعير الأصول، مثل قانون احدة الأسعار، ونظرية المراجحة التسعير (APT) والأصول الرأسمالية نموذج تسعير. وبما أن هذه هي بعض النماذج من أهم آليات الأسواق المالية، يمكننا ان نقول ان يبررون أزواج استراتيجيات التداول من الناحية النظرية. فكرة سوق محايدة دعم الاستراتيجية تعني أن التاجر يجب أن تنظر في ثلاثة قرارات حاسمة: (ط) تحديد الأصول في التداول داخل كل مجموعة من الأدوات القابلة للتداول (ب) بالنظر إلى أن انتشار (أي الفرق المرجح المستمر بين أصلين ) يتم تداوله، وتحديد مفهوم انتشار بشكل مناسب من حيث الاقتصاد القياسي (ج) اختيار خوارزمية التداول. عندما تعمل استراتيجية على أصل واحد فقط، والمشكلة الأولى هي تافهة تقريبا، يختفي ثاني وثالث المهم فعلا. من ناحية أخرى، في إعداد أزواج التداول، كل منهم إلى النظر فيها. آلية التحكيم الإحصائية هي مرتبطة بعمق إلى مفهوم التوازن بين الأسعار. عندما يتم كسر هذا التوازن، وهناك فرص الربح، بشرط أن العلاقة التوازن عاجلا أو آجلا سوف يتم استعادة. مثل هذه النماذج تعاني من ثلاثة أنواع من السلوكيات السوق، التي يمكن وصفها على النحو التالي: (أ) انتشار لم يعد يتقارب: وسوف يكون النظام أبدا مربحة (ب) يتم استعادة العلاقة التوازن ببطء: قد يكون بعض الاستراتيجيات لإغلاق مراكز قبل وCONVERGES انتشار (ج) زيادة تقلب انتشار: قد تصبح استراتيجية مربحة، لأن يعطى سببا للإشارة دخول في وقت مبكر جدا، وسوف الفرق بين سعرين تتباعد في المستقبل القريب. الهدف من النموذج المقترح في هذه الورقة هو لتجنب المشاكل المتعلقة زيادة التقلبات، وتحاول بدلا من الاستفادة منه. النسخة الأساسية يصف لشراء (بيع) انتشار عندما يكسر السعر الأدنى (العلوي) باند الفرقة نقترح لبناء إشارات الدخول مختلفة وفقا لنظام التقلبات الحالية، الكشف من خلال تحديد عتبة أن يحدد النظام التقلب. ونحن نطور نهجين لتحديد عتبة: الأول يستخدم خليط جاوس-السكان اثنين، والثاني على ماركوف المخفية النموذجي (HMM)، من أجل أن تأخذ في الاعتبار احتمال وجود بعض الاعتماد الزمني. يتم قياس أداء هذه التقنيات عن طريق ممارسة backtesting الذي النتائج جيدة جدا، كما تنتج استراتيجية عوائد أكبر ونسب شارب فيما يتعلق الاستراتيجيات الأخرى المستخدمة بشكل شائع. هذا النظام هو backtested على أسعار الإغلاق 10 و 20 دقيقة من 7 أزواج الآجلة من أكتوبر 2012 إلى سبتمبر 2014. وهناك 2 أزواج في سوق العقود الآجلة للطاقة، وانتشار بين سوق بين العقود الآجلة للخام النفط الخفيف (CL) وخام برنت العقود الآجلة (BRN) والزوج السلع داخل شكلتها النفط التدفئة (HO) وRBOB البنزين (RB). أما بالنسبة الآجلة الزراعية، وأزواج وجبة فول الصويا (ZM) مقابل زيت فول الصويا (ZL) وفول الصويا (ZS) مقابل الذرة (ZC). يتم إنشاء ينتشر الثلاثة الماضية مع العقود الآجلة المصغرة من مؤشر داو جونز (ي)، ناسداك (كيو) وS P 500 (ES). ويتم تنظيم هذه الورقة على النحو التالي. في الطائفة. 2 نعطي لمحة عامة عن الأدب قيمة التداول النسبي. الفرع 3 يلخص النموذج القياسي ويعطي تفاصيل عن المنهجية المستخدمة لوصف التحولات التقلبات. الفرع تقترح 4 خوارزمية نظام التحويل حيث يؤدي النظام إلى الخيارات المعلمة مختلفة، وفقا لالانحراف المعياري للانتشار. ويتم مقارنة بين النموذجين لبعضها البعض وإلى المزيد من المقاربات الكلاسيكية في الطائفة. 5. وأخيرا، الطائفة. 6 يناقش نتائج. لاري Pesavento، وهو من قدامى المحاربين تداول أكثر من 40 عاما، وليزلي Jouflas شرح CD التوافقي AB وكيف يمكننا استخدامها التاريخ من نمط CD AB في عام 1935 نشر كتاب للبيع للمستثمرين بسعر لا يصدق من 1500. هذا الكتاب كانت الأرباح في سوق الأسهم من قبل صاحب الجلالة جارتلي. في الصفحة 249 يصف جارتلي نمط الرسم البياني، استخدام العملي للخطوط الاتجاه، والتي نسميها الآن CD نمط AB. وصف جارتلي الصورة من نمط CD AB يتضح ما اذا كانت السوق ستحشد في اتجاه صعودي ثم يتراجع. ثم فإنه الارتفاع إلى اتجاه صعودي آخر ثم جعل الارتداد آخر تشكيل قناة موازية upsloping. وكان من هذا الوصف أن نمط CD AB حقق لقبه كما البرق بولت. قضى جارتلي عدة صفحات في اشارة الى هذه خطوط الاتجاه وخطوط متوازية كإشارات ممتازة عندما تستخدم بالاقتران مع أدوات العمل الأخرى. وقال انه يطبق أيضا هذه الأسطر إلى ratios. He سعر تستخدم أساسا نسب واحد تراجعات الثالثة والنصف. التداول البديل هو مربح فقط عندما تكون هناك التذبذبات والتقلبات جيد. ومع ذلك، وهذا التذبذب هو الدوري تماما في طبيعة السوق يواجه المد المستمر وتدفق توسيع نطاق انكماش / المدى. توبي Crabel تتوسع على هذا المبدأ في كتابه، اليوم العالمي للتجارة مع القصير الأجل أنماط الأسعار وافتتاح المدى اندلاع. ويذكر أنه بعد السوق كان له فترة من الراحة أو تقلص مدى يوم واحد من الاتجاه سوف تتبع في كثير من الأحيان. اكتشفت في حين تداول يوم في عام 1989 من قبل نيك ستوت، وهو تاجر السندات الناجح في الأسواق المالية، وSureFireThing إذا كنت قد اشتركت في خدمة التجارة NEoWave لفترة طويلة، كنت P)، إلا أنه ترك الكثير مما هو مرغوب لا يقل عن 50 الوقت. بعد متابعة المقبولة عالميا 3 خطوة عملية (التنبؤ، دخول، العضو المنتدب) منذ ما يقرب من 20 عاما، منذ 7 سنوات بدأت في التشكيك بصحتها. لماذا على الرغم من قدراتي التنبؤ على مدى 20 سنوات سابقة قد تحسنت عدة أوامر من حجمها، كانت التحسينات في التداول الخاص بي الإضافية فقط. أن حيرة لي لعقدين من الزمن، وكان محبطا للغاية. كيف يمكن تحسين التنبؤ بلدي كثيرا والتداول الخاص بي لذلك قليلا ما كنت في عداد المفقودين خطوط الاتجاه تستخدم عالميا من قبل التجار تقريبا. فهي مكان مشترك لجميع التجار لبدء التحليل الفني لها. والمشكلة هي أن التاجر يصبح شخصي جدا في رسم خط اتجاهها. وكثير من التجار رسم في مناسبات منفصلة اثنين من خطوط الاتجاه مختلفة تماما بناء على معلومات متطابقة، وهذا يتوقف على ميله في كل مرة، وبالتالي التناسق والتجانس وتفتقر تماما. ليس كل خطوط الاتجاه صحيحة، في النهاية واحد فقط هو. طوال أبحاث مستفيضة، وأنا قد وصلت الى وسيلة فعالة لتحديد النقاط الأساسية لبناء السليم للخط الاتجاه. علمت مرة واحدة وتطبيق وتحليل خط الاتجاه لم يعد شخصي، يصبح ميكانيكي تماما. وتعرف بالضبط هروب خط الاتجاه، ويمكن بسهولة أن تحسب توقعات الأسعار. موراي الرياضيات هو نظام التداول لجميع الأسهم. ويشمل ذلك الأسهم والسندات والعقود الآجلة (مؤشر والسلع والعملات)، والخيارات. والافتراض الرئيسي في موراي الرياضيات هو أن جميع الأسواق تتصرف بنفس الطريقة (أي يتم تداول جميع الأسواق على يد الغوغاء، وبالتالي لها خصائص مماثلة.). ويستند النظام التجاري موراي الرياضيات في المقام الأول على الملاحظات التي أبدتها WD غان في النصف الأول من ال 20 ما هو وديس CCI سا مختلفة قليلا لمعظم النظم القائمة على المؤشر، والتجار يميلون إلى أي أقسم به أو أقسم على ذلك، ولكن ليس هناك شك في أن الصفقات خالقه بنجاح كبير معها يوما بعد يوم. في غرفة تجارة وصناعة في حد ذاته هو مؤشر الزخم. هذه المؤشرات عن العمل في نفس الشكل الأساسي والقواعد التجارية التي كتبها ألكسندر Yermachenko (ويعرف أيضا باسم أتامان). ننسى الأخبار، وتذكر على الرسم البياني. يجب إعادة يست ذكية بما فيه الكفاية لمعرفة كيفية أنباء سيؤثر السعر. الرسم البياني يعرف بالفعل الأخبار قادم. شراء انسحاب الأول من مستوى قياسي جديد. بيع انسحاب الأول من أدنى مستوى جديد. ق هناك دائما الحشد الذي غاب عن القارب الأول. شراء في الدعم، وبيع في المقاومة. الجميع يرى الشيء نفسه، وأعادوا جميعا مجرد انتظار للقفز في حوض السباحة. مسيرات قصيرة لا تبيع العرضية. عندما تنخفض الأسواق، والسراويل تتحول في نهاية المطاف ربح والحصول على استعداد لتغطية. ر دون شراء ما يصل إلى رائد المتوسط ​​المتحرك أو بيع بانخفاض في واحد. انظر 3. دون إعادة في ورطة كبيرة. الفجوات استنفاد الحصول على شغل. الانفصال واستمرار الفجوات اتخذ شكل الحكمة هي كذبة. التجارة في اتجاه دعم الفجوة كلما استطعت. الاتجاهات اختبار نقطة أقل الدعم / المقاومة. ادخل هنا حتى لو كان يضر. التجارة مع القراد ليس ضدها. دون أن يكون ر بطلا. الذهاب مع تدفق المال. إذا كان لديك للنظر، فإنه يسن هناك. ننسى شهادة جامعية، والثقة تدفق المال. بيع ثاني أعلى مستوى، وشراء منخفضة الثانية. بعد الانسحاب الحادة، أول اختبار من أي ارتفاع أو انخفاض يعمل دائما إلى المقاومة. ابحث عن كسر في المحاولة الثالثة أو الرابعة. الاتجاه هو صديقك في الساعة الأخيرة. كما السواعد يصل حجم في 15:00 دون نتوقع تي أي شخص لتغيير القناة. تجنب شراء في العراء إلا عندما ينخفض ​​السوق قبل الافتتاح. يرونك مصاصة القادمة. 1-2-3-قطرة الهاتفي. بحث عن اتجاهات هبوطية على عكس بعد قمة، وهما أقل الارتفاعات وقاع مزدوج. الثيران يعيش فوق 200 يوم، الدببة تعيش أدناه. الباعة تلتهم مسيرات تحت هذا الخط الرئيسي المتوسط ​​المتحرك والمشترين يهب لنجدة فوقه. سعر له ذاكرة. ماذا تفعل سعر آخر مرة ضرب على مستوى معين وهناك احتمالات أنها سوف تفعل ذلك مرة أخرى. كميات كبيرة تقتل التحركات. النشوة ضربة العرضية تأخذ كل من المشترين والبائعين للخروج من السوق وتؤدي إلى عمل جانبية. الاتجاهات أبدا تشغيل عشرة سنتات. انتكاسات بناء ببطء. تراجع حاد الأول يجد دائما المشترين والارتفاع الحاد الأول يجد دائما البائعين. قيعان يستغرق وقتا أطول لتشكيل من قمم. يعمل الجشع بسرعة أكبر من الخوف ويسبب الأسهم لتسقط من وزنه. تغلب على حشد داخل وخارج الباب. عليك أن تأخذ أموالهم قبل أن تتخذ لك، هذه الفترة. مقدمة أولا وقبل كل شيء أريد أن أشكر الجميع على FF للعمل معي، وتبادل الأفكار ومساعدتي مع تحسين نظام. وكان عيب رئيسي في V2.0 تأثير الجلاد، وهذا هو مشترك مع تنظيم القاعدة تتحرك أنظمة المتوسط. أنا لقد حاول العديد من الأشياء لمنع هذا، (باستخدام RSI، MACD الصورة وهلم جرا.) ولكن دائما يكون لديك مشكلة أن معظم المؤشرات هي دائما في وقت متأخر في أسواق متقلبة. وكنت قادرا على حل قليلا من المشكلة وهذا هو التغيير الرئيسي للنظام. الفكرة بعد ذلك، يبقى على حاله. باستخدام مؤشرات الاتجاه على المدى القصير ومقارنتها مع (طويلة) مؤشرات الاتجاه على المدى التنبؤ بما الاتجاه المستقبلي سيكون. يجب أن أقول، أن هذا النظام سوف لا تزال تولد إشارات خاطئة. ولكن من هيك أقل كثيرا من V1.0 يستخدم من SlideShare الكوكيز لتحسين الأداء الوظيفي والأداء، وتوفير لكم مع الإعلانات ذات الصلة. إذا كنت لا تزال تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع. انظر اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية. يستخدم من SlideShare الكوكيز لتحسين الأداء الوظيفي والأداء، وتوفير لكم مع الإعلانات ذات الصلة. إذا كنت لا تزال تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع. الاطلاع على شروط الخصوصية واتفاقية المستخدم للحصول على التفاصيل. استكشاف جميع المواضيع المفضلة لديك في التطبيق من SlideShare الحصول على التطبيق من SlideShare لحفظ لوقت لاحق حتى متواجد حاليا الاستمرار في موقع الجوال تحميل تسجيل الدخول اشترك الآن انقر نقرا مزدوجا لتصغير حسابي التداول حصة هذه الشركة من SlideShare ينكدين 2016